Pruebas Retrospectivas

Pruebas retrospectivas es el proceso de probar una estrategia o modelo de trading utilizando datos históricos para evaluar su efectividad y rendimiento antes de implementarlo en mercados en vivo.

Entendiendo las Pruebas Retrospectivas

Las pruebas retrospectivas permiten a los traders e inversores simular cómo habría funcionado una estrategia de trading en el pasado. Esta simulación ayuda a identificar los riesgos y recompensas potenciales asociados con la estrategia. A continuación, se presentan algunos puntos críticos sobre las pruebas retrospectivas:

• Datos Históricos: Las pruebas retrospectivas se basan en datos históricos de precios y volumen, que pueden incluir puntos de precios diarios, semanales o por hora.
• Evaluación de la Estrategia: Evalúa la rentabilidad de una estrategia midiendo retornos, tasas de éxito y retrocesos.
• Mejora: Ayuda a refinar las estrategias de trading identificando debilidades y optimizando parámetros.
• Gestión de Riesgos: Ayuda a comprender la exposición al riesgo antes de aplicar la estrategia en escenarios de trading reales.

Cómo Funcionan las Pruebas Retrospectivas

El proceso de pruebas retrospectivas involucra varios pasos:

1. Seleccionar una Estrategia de Trading: Definir las reglas y condiciones de la estrategia de trading que deseas probar.
2. Recopilar Datos Históricos: Recoger datos históricos relevantes para el activo que estás evaluando, incluidos precios, indicadores y otros parámetros necesarios.
3. Simular Operaciones: Aplicar las reglas de trading sobre los datos históricos para simular operaciones potenciales y registrar los resultados.
4. Analizar Resultados: Revisar los resultados para evaluar métricas como el retorno total, la tasa de éxito porcentual, el retroceso máximo y la razón de Sharpe.

Ejemplo de Pruebas Retrospectivas

Utilicemos un ejemplo simple de una estrategia de cruce de medias móviles:

• Supongamos que tienes un conjunto de datos de precios de cierre diarios de una acción durante el último año.
• Establece la regla de trading: Comprar la acción cuando la media móvil de 50 días (MA) cruce por encima de la media móvil de 200 días y vender cuando cruce por debajo.

Después de simular las operaciones sobre los datos históricos para esta estrategia, podrías encontrar los siguientes resultados:

• Operaciones Totales: 20
• Operaciones Ganadoras: 12 (tasa de éxito del 60%)
• Operaciones Perdedoras: 8 (tasa de pérdida del 40%)
• Retorno Total: 30% de aumento en el valor de la cartera
• Retroceso Máximo: 10% durante el periodo

Cálculo de Métricas de Pruebas Retrospectivas

Para entender las métricas de rendimiento de las pruebas retrospectivas, los siguientes cálculos podrían ser relevantes:

– Tasa de Éxito: Se calcula como el número de operaciones ganadoras dividido por el número total de operaciones.
Tasa de Éxito = (Operaciones Ganadoras / Operaciones Totales) * 100
En este ejemplo:
Tasa de Éxito = (12 / 20) * 100 = 60%

– Retorno Total: Esto puede variar según los detalles de cada operación, pero generalmente refleja el cambio en el valor de la cartera desde el principio hasta el final de la prueba.

– Retroceso Máximo: Esto se puede calcular como la caída más grande desde un máximo hasta un mínimo en el valor de la cartera durante la prueba retrospectiva.

Al realizar pruebas retrospectivas, los traders pueden obtener información sobre la viabilidad de sus estrategias y tomar decisiones basadas en datos antes de arriesgar capital en trading real.